Od lat 90. XX wieku Szczedrin mieszkał za granicą, w Niemczech.
W twórczości nawiązywał do tradycji muzyki rosyjskiej XIX wieku, a libretta jego oper i baletów oparte były na tekstach i motywach klasyki literatury (m.in. opera „Martwe dusze”, balety: „Anna Karenina”, „Konik Garbusek”, „Mewa)”. Nawiązywał do rosyjskiej muzyki ludowej i cerkiewnej.
Jego suita baletowa „Carmen” - baletowa wersja słynnej opery - stała się jedną z najbardziej znanych ról Plisieckiej.
Szczedrin skomponował łącznie ponad 150 utworów kameralnych, symfonicznych i chóralnych, a także muzykę do sztuk teatralnych i filmów.
